Flashcards
Revise o que cai na prova com repetição espaçada: o card que você erra volta na hora certa.
Risco
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Assuntos de dentro
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Medidas coerentes de risco: Expected Shortfall (TVaR), subaditividade e agregação de riscos0 flashcards
Medidas de volatilidade.0 flashcards
Modelos de risco de crédito: abordagem estrutural (Merton) e de forma reduzida; Credit Default Swaps (CDS)0 flashcards
Modelos de transição de rating de crédito: cadeias de Markov e matrizes de transição0 flashcards
Premissas do modelo VaR.0 flashcards
Testes de estresse (stress test) e correlação entre ativos na análise de risco de carteira0 flashcards
VaR.0 flashcards